如何验证股票策略？
策略测试和回测很重要，但这并不是最后的一步。 测试和回测的策略在实际的交易中是否真的能盈利呢？这个才是我们需要考虑的。
很多看似很好的策略，为什么在自己的交易当中就是死路一条呢？原因就在于这些策略其实是基于历史数据开发的，而我们对历史数据的解读是有误差的（无论如何我们都不会得到完全真实的历史数据），这种误差日积月累就会导致我们的策略在实际的交易当中发生偏差甚至是大错特错的后果。
所以，我们在进行策略测试的时候，一定要记住，测试的结果并不表示着这个策略一定就可以盈利。我们要关注的是策略在测试的过程当中，它究竟出现了哪些问题，我们根据这些问题来进行针对性的处置，然后进一步地优化策略，完善策略的规则，最终达到盈利的目的。
当然，我们优化策略的方法有很多，比如我们可以在策略中加入止损止盈的功能，或是依据资金管理的原则，自动地对仓位进行调整；又或者加入技术分析的工具，结合趋势的判断进一步调整进场点位等等。只要我们能想得出，策略就有可能实现。
1. 首先，测试策略时，先不考虑交易成本问题（虽然这很重要），看看策略的表现和资金规模的关系；
2. 如果你的测试策略是趋势策略或者套利策略，那么一定要考虑测试策略的时间周期，比如要测试一年，你至少应该做50个周期以上，以排除非正常波动影响；
3. 要考察一下策略的交易能力，如果策略连续盈利7次，但是亏损了8次，说明这个策略有问题，需要修改；反之，则没问题！
4. 策略的收益与风险是否匹配？一个年收益为20%的策略是不是值得投资呢？如果是的话，策略的风险是什么？
5. 有没有交易系统的概念。在什么行情下进场，在什么行情下止损/减仓或止盈。
6. 最后，把策略做成实盘测试，进行回溯模拟，看策略是否能够重复历史业绩表现。最后，别忘了测试策略的流动性，看看是否有对冲头寸，因为有些策略需要对冲，否则无法执行。至于对策略进行量化分析的方法有很多很多，请查阅相关资料吧。
