吾思基金怎么样？
先简单回答一下，吾思的股票策略还是可以的，回撤控制不错；对冲的策略暂时没看过，不做评价。 之前一直关注着他们的量化策略，今天看了下对冲的策略上线了，就顺便写一篇。（因为之前写过关于他们股票策略的文章） 首先声明一点，我对金融工程、统计分析这些方面的知识了解得比较有限，因此文中如有不严谨之处，欢迎指正！
1.策略介绍 策略名称：绝对回报组合优化策略 交易类型：日内回调交易 对冲策略还是不太熟悉，这里就不详细讲了，直接放代码了。
2.数据验证 我测试的数据时间是2015年6月1日到2017年6月1日，期间A股和港股通标的都有。该策略在回测时收益率和最大回撤情况如下表所示。
从回测来看，该策略基本符合我们的预期，能够实现稳定的收益增长。其中，年化收益率为8.39%，最大回撤-4.03%，基本上实现了“低回撤”、“高收益”的目标。 需要说明的是，由于策略是在两个市场下进行的，所以我分别取了两个市场的收益率，再求和中得出总收益。
另外，为了更直观地展示策略的收益情况，我将收益率绘制成曲线图，如下图所示。 从图中可以看到，该策略几乎无时无刻都在运行，一直在做仓位调整，并不断地买进卖出。这就是策略最本质的作用——通过自动调节仓位大小、头寸比例，来规避风险、获取收益。 如果我们将策略的每笔交易都记录下来，然后按照时间顺序进行排列，就可以得到一张类似下图这样的图表。 通过这张图表，我们可以更加清晰直观地看到策略的每一笔交易的情况以及在不同时间下的表现。
3.实盘 上面所有的回测都是基于历史数据的回归分析得出的结论。当然，策略是否真的能够做到以上所描述的这么完美，唯一的方式就是实盘测试了。
目前我本人已经将这一策略接入到程序化实盘平台中，开始进行实盘测试。测试结果我会后续更新。 注意：由于实盘交易存在一定的延时性，因此策略的表现与回测会有一定差异，这点请知友注意。