什么叫投资配对？
投资配对的本质是帮助客户实现资产保值和增值，一般通过优化客户的投资组合来实现这个目标。 所谓投资组合，最简单的来说就是“一篮子”股票或股票型基金。要想做好这个组合，我们需要确定两个因素：
1、要投资多少只证券；
2、各只证券投资的比例该如何分配。
第一个问题比较容易解决，因为我们只要确定要投资的一篮子的证券数量就可以了。比如说我们要构建一个投资组合来购买一家公司的股票，那么这家公司的股票就归属于我们投资组合的一部分，我们再买入其他的几只股票，不就可以达成我们的目的了吗？！
然而事情并没有这么简单。如果仅仅这样定义了我们要投资的一个“篮子”，但是并没有明确各个品种的投资比例的话，那么我们最终的这个“篮子”还是无法达到我们最初拟定的目标的。举个例子：假设我要构建一个投资组合，用于购买某公司5%的股份（作为该公司的新股东），为了实现这一目的我需要购买该公司以及该行业的相关证券，那么我至少应该购买这家公司及其同行业板块的四到五只证券，但是具体每只证券的投资比例该如何安排呢？我直接按照总资产比例将资金分配到每一只证券上面吗？这样做显然是不合理的。因为不同的证券之间本身是有相关的属性的，有的可能更适合作为组合的“头寸”，而有的可能更适合作为组合的“底仓”。如果我们能够对所有的证券进行分类并合理划分它们的属性，那么这个问题就能迎刃而解了。这就是所谓的资产配置的问题。
所以，要有一个完整的投资组合建立流程。首先需要我们对拟投资的证券进行分类，其次再根据我们对未来走势的判断给每一个类别设定合适的投资比例。
一般来说，我们可以从三个角度对证券进行分类：
①基础资产的角度——按基础资产的性质分，如股票、债券等；
②风险承受能力的角度——按投资者的风险承受能力分，如激进、稳健、保守等；
③交易方式的角度——按交易的活跃程度分，如上市、中小板、创业板等；
当然，我们也可以根据自己的特定需求对证券进行新的分类。
只要我们明确了要投资的一篮子证券以及它们各自的投资比例，我们就实现了资产的最优配置，也就是完成了投资组合的建设。