量化投资怎么做？
这个题目太大，我以统计套利为例简单讲讲如何展开工作吧。 首先，你要有一个可以实时进行数据采集的程序（C++/Python都可以），用来获取你感兴趣的股票或者期权的数据，比如某个特定行业里所有上市公司的日度、季度和年度财务报告，以及它们的收盘价、期权行权价格和到期日等信息。有了这些信息，你就可以利用Excel或者其他工具建立模型，来分析不同经济状态下的资产价格形态，并以此为基础构建交易策略。
当然，最好的情况是，你的数据采集程序能够直接从互联网抓取到你感兴趣的内容，这样就不必花大力气整理数据和编程了。不过，如果真能达到这一程度，你基本也算是个“大牛”了…… 然后，你再找一些别的“大牛”写的代码，看看人家是怎么处理数据的，怎么编写程序的，怎么完成模型，怎么测试模型，如何优化参数等等。多向他们学习，取长补短，尽快把这件事干起来。
在建立模型的过程中，你可以尝试加入各种指标，比如基本面指标、技术指标等，看看哪些指标对你感兴趣的主题有用，哪些没有用。同时，你也可以试试不同的建模方法，比如线性回归、层次分解等，看看哪种效果最好。 最后，把你建立的模型提交给测试平台，看一下它在历史数据上的表现如何，有没有亏损，如果在历史数据上亏损了，那就赶紧修改，直到它不亏为止！
如果你建立的模型在历史数据上终于不再亏损，那么恭喜您，您现在可以尝试把它拿来实盘交易一下，看看盈利的情况如何。不过需要注意一点，因为任何模型都是在假设条件下做出的预测，所以你拿实盘赚钱了也不是真的就赚多了，可能只是运气比较好而已。要想知道究竟赚了多少，需要把利润摊薄到每一笔交易上去看。