美国和a股有联系吗？
谢邀！ 长期来看，A股与美国股市有着明显的联动效应，且在不同阶段表现出较强正相关性或较低负相关性；短期来看，A股与美股的关联性较弱，且存在“美股涨则A股涨、美股跌则A股跌”的逆向关系。 我们使用2005年1月24日至2017年9月1日（除掉两个市场休市及数据缺失的情况）的每周数据来计算相关系数。由于我国实行外汇管制制度，外资不能随意买卖A股，我们只考虑了海外机构投资者（QFII/RQFI）和自然人投资者在A股的买入卖出情况。
由于美国时间和中国时间有时差，我们使用周末涨跌幅加权的平均方法来估计每个交易日当天的相关系数。最终得到的总体相关系数为0.653[0.625，0.681]，显著性水平为0.000。 在对各个行业板块进行单独检验后发现，只有石油石化、煤炭钢铁、有色金属三个板块的周相关系数在1%的水平上显著为正。具体而言，在美国股市上涨的一周中，这三个板块的平均涨幅明显大于没有上涨的其它板块；而在美国股市下跌的一周里，这三个板块的平均跌幅也明显小于其他板块。这说明在上述三个阶段，这两个市场的热点板块具有较高的重合度并且动向一致。而食品饮料、家用电器、房地产等板块的周相关系数则在1%的水平上显著为负，说明在上述期间，这几个板块的表现反向显著。
此外我们还发现，在剔除了行业板块影响后，中美两国个股层面的相关性仍然显著为正且维持在较高水平。这意味着在我国市场上存在的“韭菜跟庄”现象比较普遍，即国内投资者的交易行为受海外市场的影响。