春节基金报告怎么写？
1. 先说一下结论，在控制变量以及模型设定正确的情况下，基金的过往业绩与基金经理的从业年限确实存在明显的正相关性；但是基金的分红次数及分红规模并没有对基金的长期收益产生显著的影响。
2. 再来看一下具体的模型和结果 因为数据可获得的限制，只收集到了36789只产品（含A、C）自2004年以来的季度数据，考虑到每支基金都有多个自然年度收益率，所以实际计算的样本总量要大于该值，但不超过5%，会对结果造成多大的影响呢？我们分别测试了在1%、5%、10%、15%水平上进行winsorize处理，结果发现即使在15%的极端情况，对模型的结果也没有带来显著的差异，可见数据采集的充足性是合理的。
首先我们对被解释变量进行了winsorize处理，将极值控制在(-10，10)之间，然后分别以基金累计收益为因变量进行回归，考察基金经理的从业年限以及分红次数对基金整体表现的影响。
从以下的回归结果来看的话，二者均显著为正并且通过1%的显著性检验，这说明本文的假设成立，即基金的过往业绩与基金经理的从业年限存在明显的正相关性——基金经理越“老”越好。
同时我们可以发现基金经理的从业年限每增加一年，基金的年均累计收益就增加0.76%，也就是说如果一名基金经理从职业生涯开始至退休一直管理同一支基金的话，其年化回报率将会超过市场基准回报率达76bp。 进一步地，我们将基金经理的从业年限分为四组，分别为[0，5]、（5，10]、（10，15]、>15，并分别对比每一组的基金平均累计收益率，发现在10%的显著性水平上，前两个高频率组的确能带来更高的超额收益，而低频率组和超高频率组的表现却明显弱于市场基准。这也印证了本文的假设二，即在控制变量以及模型设定合理的情况下，基金的分红次数和规模并不能对基金的长期收益带来显著的正向或者负向的影响。