投资组合收益怎么求？
假设你的投资决策正确，并且每次只选择一只股票进行买入操作，那么最终的投资结果只能由买入的最后一只股票的收盘价决定。 也就是说，如果最后买入了A，则投资结果由A的最后一个交易日的收盘价（即卖出价格）决定；如果最后买入了B，则投资结果由B 的最后一个交易日收盘价（即卖出价格）决定……以此类推。
所以，只要知道每个股票的买入价和最后一个交易日的收盘价，就可以得到每个交易的投资结果了。再根据不同的策略计算出相应的期望值就可以比较出策略的好坏。 但是，如果你并不是每次只买一只股票，而是同时买了很多只股票，情况就有点不同。 因为买卖不同数量的股票需要不同的手续费，而证券公司会按照单笔的交易佣金收费用。对于散户来说通常都是一笔一笔单独操作，这种情况下每一笔交易都可以看成是独立事件，可以根据上述方法分别处理。 但如果你是一次性大批量地购买很多只股票，这就使得所有的交易成为一组相关联的事件了。在这种情况下计算期望值的时候就不能忽略交易费用对结果带来的影响。具体的处理方法可以参照这个回答 当然上面说的都是基于概率的基本知识来求解期望值，如果在现实情况下策略的执行可能更复杂，比如可能会有仓位控制、资金利用率的问题，这时候又该如何求解期望值呢？
其实这个问题可以转换为求解目标函数最优化问题，也就是在满足一定约束条件下使目标函数达到最优。其中目标函数就是期望总值，各个参数的含义根据自己的实际情况定义即可。 通过求解最优化问题可以得到使期望总值最大化的参数值。此时把参数回代入到策略里就能直接计算出每一个方案应该持有的股票数量。
需要注意的是，当方案中包含多个相同类型的资产时，为了避免重复认购，在实施策略时需要对这些资产进行排序，同类型的资产应该拥有相同的编号，并遵循先买的优先卖出，后买的优先买入的原则进行调整。 最后需要提醒的是，这里讨论的都是无风险套利的情况，即在策略执行的过程中不存在任何风险或市场波动，否则还需要考虑风险对冲的问题。