股票架构指什么?
在探讨“如何构建一个好的股票交易系统”时,首先需要明确系统交易这个概念,交易系统(Trading Systems)是指按照事先设定好策略进行期货、期权或股票等金融资产交易的程序化方案。 交易系统本质上是一套程序,这套程序能在何种程度上盈利,取决于其运行的逻辑是否有效。所谓逻辑有效,就是无论市场走势如何,该逻辑都能得到验证并实施开仓和平仓的操作。当然,这仅仅保证了交易系统的可行性;要实现交易系统的盈利,还需要考虑两个因素,一是参数调整,二是加入资金管理。
一个完备的交易系统应该包含以下几个部分:
1、能够持续盈利的逻辑——策略(Strategy)
2、参数设置——资金量、交易周期等信息
3、进场信号——开始交易的信号
4、出场/止损信号——结束交易的信号
5、加仓信号——哪些行情适合加仓 建立了一套交易系统之后,还要考虑如何将这套交易系统实际应用,这涉及到参数设置、进场时机、风险控制等问题。 一个完整的交易系统应能准确描述下列问题:
1、该交易系统想实现的目标是什么?是长期稳健获利还是短期博取高额收益?
2、要达成目标所依据的原理是什么?是否符合基本的市场运行规律?
3、怎样才能确定某个交易系统正在发挥作用?
4、如何确定某一特定交易系统的风险程度?
5、交易系统出现风险该如何处理?
6、该交易系统由多少人执行效果会更好?