etf基金什么做套利？
ETF套利就是利用ETF的价格差进行套利，这里的价格差来源于不同市场或者不同交易时段的交易价格之差。目前我们常接触到的ETT套利主要是股票型ETF的套利。 假设某个股票型ETF跟踪的指数包含X只成份股，其中A公司证券数量Z，B公司数量Y。如果某交易日A公司与B公司的交易价格分别为P(A)和P(B)，当日收盘时 ETF 的成分权重为： Z*P(A)/\Sigma P(A)> Y*P(B)\/\Sigma P(B) 那么，当天ETF的净值N=Z*P(A)+Y*P(B)\/\Sigma (P(A)+P(B))> (Z+Y)*P(A)\/\Sigma P(A) 当N-1>0，即（Z+Y）*P（A）大于或等于（Z*P（A)+Y*P（B））时就完成了对ETF净值的计算并确定了其交易价格。当然这里的计算只需要一天的价格数据就能得到一个估算值，第二天就可以通过同样的方法获得一个新的交易价格。由于股价每天是有波动的，所以两次交易之间需要的时间间隔不是固定的。
以上只是对ETF套利概念的一个通俗的解释，而真正的套利是需要大量数据和模型作支撑的，同时还需要克服各种不可避免的冲击。在现实中，当股票出现涨停板或者跌停板的时候，往往会引起套利空间的收窄甚至消失，此时就需要做相应的调整。另外，除了ETF之外，其他类型的基金是否也可以进行套利呢？答案是肯定的，只不过难度会更高一些。